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比特币期货合约大额挂单价格位置的统计推断——核密度估计法

我本文对BitMEX交易所的XBTUSD永续合约的卖4000至买4000的市场深度数据进行统计分析,通过核密度估计得出了大额挂单在不同价格位置出现的概率密度。大额挂单分为买单和卖单,前者可视为支撑位,后者可视为阻力位,它们对行情走向具有一定的影响。大额挂单的价格可能在限价指令薄的固定位置,也可能在一定的价格范围内移动,可假设其在较大概率上会出现在某些特定的价格位置...

2019-08-06
申卡技巧 ??2019-08-06